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		<title>程序化交易的另一些概念 &middot; sam的小窝</title>
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            <article>
                <header>
                    <h1>
                        程序化交易的另一些概念
                    </h1>
                    <h2 class="headline">
                    May 10, 2014 00:00
                    · 1311 words
                    · 3 minute read
                      <span class="tags">
                      
                      
                          
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                      </span>
                    </h2>
                </header>
                
                  
                    <div id="toc">
                      <nav id="TableOfContents">
<ul>
<li>
<ul>
<li><a href="#报酬比原则">报酬比原则</a></li>
<li><a href="#一致性原则">一致性原则</a></li>
<li><a href="#安全性原则">安全性原则</a></li>
<li><a href="#资金管理策略">资金管理策略</a></li>
<li><a href="#资金管理">资金管理</a></li>
<li><a href="#交易三策略">交易三策略</a></li>
<li><a href="#选取最适合的序列模式进行隔日投资">选取最适合的序列模式进行隔日投资</a></li>
<li><a href="#止损策略">止损策略</a></li>
<li><a href="#盘整行情不适合趋势交易">盘整行情不适合趋势交易</a></li>
<li><a href="#计算指标的历史数据周期-建议2分钟-而后选择交易频率-越短的交易频率适用越短的数据周期">计算指标的历史数据周期（建议2分钟），而后选择交易频率。越短的交易频率适用越短的数据周期。</a></li>
<li><a href="#特雷诺指数">特雷诺指数</a></li>
<li><a href="#詹森指数">詹森指数</a></li>
<li><a href="#夏普指数">夏普指数</a></li>
<li><a href="#特定的市场波动环境下-技术指标会出现失效-所以需要构建多重指标体系">特定的市场波动环境下，技术指标会出现失效，所以需要构建多重指标体系</a></li>
<li><a href="#高频用kdj-1分钟-emv交易策略-15分钟">高频用KDJ（1分钟），EMV交易策略（15分钟）</a></li>
<li><a href="#at">AT</a></li>
<li><a href="#指数异动规避子策略">指数异动规避子策略</a></li>
<li><a href="#越短的交易间隔越需要灵敏的技术指标-计算周期要求更短-但较长的计算周期对于把握长期趋势很有帮助">越短的交易间隔越需要灵敏的技术指标，计算周期要求更短。但较长的计算周期对于把握长期趋势很有帮助</a></li>
<li><a href="#趋势策略">趋势策略</a></li>
<li><a href="#动量策略">动量策略</a></li>
<li><a href="#摆动策略">摆动策略</a></li>
<li><a href="#缺口回补策略">缺口回补策略</a></li>
<li><a href="#模式识别">模式识别</a></li>
<li><a href="#影响交易的三个因素">影响交易的三个因素</a></li>
<li><a href="#周期在5-15分钟">周期在5/15分钟</a></li>
<li><a href="#轮动">轮动</a></li>
<li><a href="#理念">理念</a></li>
<li><a href="#目标">目标</a></li>
<li><a href="#执行">执行</a></li>
<li><a href="#最后半小时的交易数据-1分钟收盘数据序列">最后半小时的交易数据（1分钟收盘数据序列）</a></li>
<li><a href="#套利投资">套利投资</a></li>
<li><a href="#5-30-60-日线图-周线图-恰当时间用适当交易系统收取最大收益">（5,30,60,日线图，周线图）恰当时间用适当交易系统收取最大收益</a></li>
<li><a href="#多指标策略体系">多指标策略体系</a></li>
<li><a href="#小波分析">小波分析</a></li>
<li><a href="#均线交叉信号不适合盘整和快速剧烈波动">均线交叉信号不适合盘整和快速剧烈波动</a></li>
<li><a href="#经常使用的指标">经常使用的指标</a></li>
<li><a href="#失败三因素">失败三因素</a></li>
<li><a href="#成功三因素">成功三因素</a></li>
<li><a href="#交易计划">交易计划</a></li>
<li><a href="#投资流程">投资流程</a></li>
<li><a href="#交易的推荐方式">交易的推荐方式</a></li>
</ul></li>
</ul>
</nav>
                    </div>
                  
                
                <section id="post-body">
                    

<h2 id="报酬比原则">报酬比原则</h2>

<ul>
<li>宏观环境影响

<ul>
<li>月周图表的技术趋势</li>
<li>咬定长期趋势</li>
</ul></li>
<li>短线技术趋势判断

<ul>
<li>日线图表</li>
<li>3日/5日等短期均线的方向和角度</li>
</ul></li>
<li>关键技术位置的评判</li>
<li>距离止损位置的分辨</li>
</ul>

<h2 id="一致性原则">一致性原则</h2>

<p>始终一贯</p>

<h2 id="安全性原则">安全性原则</h2>

<ul>
<li>首要</li>
<li>投入多大资金</li>
<li>能承受的最大亏损幅度</li>
<li>事先设定止损计划和止损标准
10%-11%
20%-25%
90%-1000%</li>
<li>亏钱和赚钱都要调整止损位</li>
</ul>

<h2 id="资金管理策略">资金管理策略</h2>

<ul>
<li>建仓

<ul>
<li>均额</li>
<li>简单比例</li>
<li>复合比例</li>
</ul></li>
<li>加仓

<ul>
<li>等额</li>
<li>金字塔式</li>
<li>菱形</li>
</ul></li>
<li>补仓</li>
<li>多元化交易

<ul>
<li>不同周期间复合交易</li>
<li>不同品种间复合交易</li>
</ul></li>
<li>程式化原则</li>
</ul>

<h2 id="资金管理">资金管理</h2>

<ul>
<li>一天中单个头寸最大损失1.5%</li>
<li>一天中最大损失4%</li>
<li>一月中最大损失10%</li>
<li>盈利的50%放到安全地方</li>
<li>投资额在50%资本以内</li>
<li>单个市场投入资金在10%-15%</li>
<li>最大亏损在5%以内</li>
<li>保证金在总资本的20%-25%以内</li>
</ul>

<h2 id="交易三策略">交易三策略</h2>

<ul>
<li>入市策略

<ul>
<li>趋势跟踪法</li>
<li>振荡器法</li>
<li>价格模式</li>
</ul></li>
<li>退出策略

<ul>
<li>目标盈利</li>
<li>跟踪止损</li>
<li>固定止损</li>
</ul></li>
<li>过滤策略

<ul>
<li>筛选出最具有交易价值的交易信号</li>
</ul></li>
</ul>

<h2 id="选取最适合的序列模式进行隔日投资">选取最适合的序列模式进行隔日投资</h2>

<h2 id="止损策略">止损策略</h2>

<h2 id="盘整行情不适合趋势交易">盘整行情不适合趋势交易</h2>

<h2 id="计算指标的历史数据周期-建议2分钟-而后选择交易频率-越短的交易频率适用越短的数据周期">计算指标的历史数据周期（建议2分钟），而后选择交易频率。越短的交易频率适用越短的数据周期。</h2>

<h2 id="特雷诺指数">特雷诺指数</h2>

<p>指数越大，承担系统风险所获得的超额收益越高</p>

<h2 id="詹森指数">詹森指数</h2>

<p>越大，基金投资组合的业绩越好业绩越好</p>

<h2 id="夏普指数">夏普指数</h2>

<p>越大，基金投资组合的承担单位风险所获得的补偿越好</p>

<h2 id="特定的市场波动环境下-技术指标会出现失效-所以需要构建多重指标体系">特定的市场波动环境下，技术指标会出现失效，所以需要构建多重指标体系</h2>

<h2 id="高频用kdj-1分钟-emv交易策略-15分钟">高频用KDJ（1分钟），EMV交易策略（15分钟）</h2>

<h2 id="at">AT</h2>

<ul>
<li>交易频率选择（日、分钟或更高频）</li>
<li>确定计算指标的历史数据周期</li>
<li>技术指标的阀值，从而指定交易规则</li>
<li>风险控制原则，最主要是止损策略</li>
</ul>

<h2 id="指数异动规避子策略">指数异动规避子策略</h2>

<h2 id="越短的交易间隔越需要灵敏的技术指标-计算周期要求更短-但较长的计算周期对于把握长期趋势很有帮助">越短的交易间隔越需要灵敏的技术指标，计算周期要求更短。但较长的计算周期对于把握长期趋势很有帮助</h2>

<h2 id="趋势策略">趋势策略</h2>

<ul>
<li>价格和交易量为基础的统计指标组合</li>
<li>趋势交易、模式识别、反向交易、动量交易、均值回复</li>
<li>均线
指数平均算法-&gt;MACD指标-&gt;交叉点</li>
<li>通道</li>
<li>胜率低（1/3），但是收益高，盈利：损失保持在3：1</li>
</ul>

<h2 id="动量策略">动量策略</h2>

<h2 id="摆动策略">摆动策略</h2>

<h2 id="缺口回补策略">缺口回补策略</h2>

<h2 id="模式识别">模式识别</h2>

<h2 id="影响交易的三个因素">影响交易的三个因素</h2>

<ul>
<li>进场滑点</li>
<li>网络状况</li>
<li>交易纪律执行情况</li>
</ul>

<h2 id="周期在5-15分钟">周期在5/15分钟</h2>

<h2 id="轮动">轮动</h2>

<p>提高资金使用率</p>

<h2 id="理念">理念</h2>

<ul>
<li>上升趋势中价格先下降</li>
<li>下降趋势中价格先上升</li>
</ul>

<h2 id="目标">目标</h2>

<ul>
<li>压力线卖空</li>
<li>支撑线做多</li>
</ul>

<h2 id="执行">执行</h2>

<ul>
<li>找到一个交易方案

<ul>
<li>识别趋势</li>
<li>等待一个回调价位</li>
<li>等待一个回调模式</li>
</ul></li>
<li>实施交易计划

<ul>
<li>确定进入的信号</li>
<li>进入市场</li>
<li>设置一个止损点</li>
<li>管理交易</li>
<li>获取利润</li>
</ul></li>
</ul>

<h2 id="最后半小时的交易数据-1分钟收盘数据序列">最后半小时的交易数据（1分钟收盘数据序列）</h2>

<ul>
<li>思路一：设计技术指标观察是否进入超跌状态</li>
<li>思路二：历史股价序列与隔日收益率挖掘序列模式</li>
</ul>

<h2 id="套利投资">套利投资</h2>

<ul>
<li>高速交易获得基差和价差的短期时间窗</li>
<li>实现组合下单策略</li>
<li>快速判断交易品种的流动性</li>
<li>调整多个交易品种的内部匹配</li>
</ul>

<h2 id="5-30-60-日线图-周线图-恰当时间用适当交易系统收取最大收益">（5,30,60,日线图，周线图）恰当时间用适当交易系统收取最大收益</h2>

<h2 id="多指标策略体系">多指标策略体系</h2>

<p>根据市场波动条件选择合适的指标体系</p>

<h2 id="小波分析">小波分析</h2>

<p>小波降噪后的数据</p>

<h2 id="均线交叉信号不适合盘整和快速剧烈波动">均线交叉信号不适合盘整和快速剧烈波动</h2>

<h2 id="经常使用的指标">经常使用的指标</h2>

<ul>
<li>移动平均指标</li>
<li>MACD</li>
<li>ADX</li>
<li>趋势线</li>
</ul>

<h2 id="失败三因素">失败三因素</h2>

<ul>
<li>无知</li>
<li>轻信</li>
<li>懒惰</li>
</ul>

<h2 id="成功三因素">成功三因素</h2>

<ul>
<li>方法</li>
<li>资金管理</li>
<li>心理因素</li>
</ul>

<h2 id="交易计划">交易计划</h2>

<h2 id="投资流程">投资流程</h2>

<ul>
<li>准备</li>
<li>启蒙</li>
<li>研究交易类型</li>
<li>选择交易市场</li>
<li>三大支柱

<ul>
<li>方法</li>
<li>资金管理</li>
<li>心理因素</li>
</ul></li>
<li>开始交易</li>
</ul>

<h2 id="交易的推荐方式">交易的推荐方式</h2>

<ul>
<li>简单化</li>
<li>组织化</li>
<li>确定性</li>
<li>过程导向法</li>
<li>积极预期</li>

<li><p>正确的验证方法</p></li>

<li><p>第一步是进行分析并确定方案</p></li>

<li><p>第二步是根据交易计划把握时机将交易方案落到实处
前一天晚上做出方案，第二天关注交易计划</p></li>
</ul>

                </section>
            </article>

            
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